Название: Инвестиционная стратегия - Методические указания и задания (Л.Н. Ветчакова)

Жанр: Технические

Просмотров: 1431


Методические указания

 

Контрольная работа – один из основных элементов учебного процесса. Подготовка к выполнению и само выполнение работы способствуют углублению теоретических знаний будущего специалиста, формируют умение пользоваться специальной и справочной литературой. Это в свою очередь даст возможность в будущей производственно-коммерческой деятельности применять общепринятые в мировой практике хозяйствования термины и определения, экономические законы и закономерности. Профессиональные, специальные умения и навыки, полученные студентом при выполнении контрольной работы и детальном изучении теории по данному курсу, помогут будущему специалисту формировать тот особый стиль экономического рыночного типа мышления, который поможет специалисту обеспечить конкурентоспособность  на рынке труда в постоянно меняющейся ситуации переходного периода.

Выполнение работы следует начинать с подбора соответствующей литературы и статистического материала. Студенты должны владеть концепцией экономической политики в стране, знать основные законодательные акты и решения законодательной и представительной власти по вопросам экономической и исполнительной сферы.

Работа должна быть оформлена в соответствии с общеустановленными нормами и правилами, предъявляемыми к выполнению контрольных работ.

Структура контрольной работы должна состоять из следующих составных частей:

титульный лист;

оглавление;

введение;

последовательное изложение текста работы в соответствии с планом, заданием на контрольную работу (текст, графики, таблицы, диаграммы, рисунки, расчеты);

заключение;

перечень использованной литературы.

Материалы литературных источников, статистические сведения (таблицы) приводятся с указанием источников.

Выбор варианта контрольной работы производится в соответствии с последней цифрой личного номера студента.

 

Варианты задания

 

Контрольная работа включает в себя теоретический вопрос и по одному расчетному заданию из каждого модуля.

Теоретические вопросы по вариантам:

Критерии оценки инвестиционных проектов.

Безрисковые активы.

Теория рынка капиталов CAPM.

Основные положения теории Марковица.

Основные положения теории Шарпа.

Стандартное отклонение как измеритель риска.

Корреляция и ее влияние на формирование портфеля.

Современная теория портфеля.

Активное управление портфелем.

Пассивное управление портфелем.

 

Задания, соответствующие 1–4 модулю по вариантам.

 

Вариант

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Вариант 1

1.1

2.11

3.12

4.11

Вариант 2

1.2

2.12

3.11

4.10

Вариант 3

1.3

2.13

3.10

4.9

Вариант 4

1.1

2.14

3.9

4.8

Вариант 5

1.2

2.15

3.8

4.7

Вариант 6

1.3

2.16

3.7

4.6

Вариант 7

1.1

2.17

3.6

4.5

Вариант 8

1.2

2.18

3.5

4.4

Вариант 9

1.3

2.9

3.4

4.3

Вариант 10

1.1

2.10

3.3

4.2

В качестве задания, соответствующего 5-му модулю, выбирается задание 5.4. Значения средней ожидаемой доходности и стандартного отклонения для рисковых активов и ставка безрисковый доходности выбираются в зависимости от варианта в соответствии с таблицей.

 

Вариант

EA

σA

EB

σВ

rf

Вариант 1

10 \%

15 \%

15 \%

20 \%

5 \%

Вариант 2

12 \%

15 \%

18 \%

20 \%

4,5 \%

Вариант 3

9 \%

10 \%

15 \%

16 \%

4 \%

Вариант 4

8 \%

10 \%

25 \%

22 \%

5,5 \%

Вариант 5

10 \%

16 \%

22 \%

26 \%

4,5 \%

Вариант 6

10 \%

14 \%

20 \%

25 \%

5 \%

Вариант 7

11 \%

16 \%

21 \%

25 \%

4,5 \%

Вариант 8

12 \%

15 \%

22 \%

25 \%

5 \%

Вариант 9

13 \%

15 \%

20 \%

22 \%

4 \%

Вариант 10

12 \%

16 \%

22 \%

26 \%

5 \%